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期权备兑看涨组合如何分散风险?

2019-12-31 11:01:41 HZ
摘要

期权的备兑看涨期权组合策略是投资者常用的策略之一。下面小编就期权备兑看涨组合如何分散风险为大家详细介绍一下。

  备兑看涨期权组合,是指在持有标的物的同时,卖出相应看涨期权的一类“标的物+期权”的组合策略。

  投资者看好后市,买入标的物博取价格上涨收益,但是担心价格不跌反涨,所以卖出看涨期权,以收入的权利金降低持仓成本从而增加获胜概率。

  那么备兑看涨期权组合策略有何短处呢?

  备兑看涨期权组合相对来说偏保守,行情下跌的时候会出现较大的亏损,而当标的价格大幅度上涨的时候,看涨期权的空头则限制了标的收益从而使投资者进退两难。

  但是有以下3种方式可以显著降低投资风险。

  一是按不同执行价格备兑开仓。

  虚值、实值和平值备兑开仓,各有利弊。按照不同执行价格卖出认购期权是个不错的选择,例如投资者拥有60000份,他可以分别卖出虚值、实值和平值认购期权各2手,从而获得不同的权利金和潜在盈利空间,在上行收益和下行风险中寻找平衡。

期权备兑看涨组合如何分散风险?

  二是按不同到期时间备兑开仓。

  与按照不同执行价格备兑开仓类似,当月、近月和远月备兑开仓,各有利弊。按照不同到期月份卖出认购期权可以有效分散风险,例如投资者拥有60000份,他可以分别出当月、近月和远月认购期权各2手,从而在上行收益和下行风险中寻找平衡。

  三是部分头寸做备兑开仓。

  备兑期权组合的潜在收益有限,-旦价格大幅上涨,投资者无法获取超额利润,因此可以考虑一部分头寸做备兑开仓,保留另一部分裸露头寸,以博取价格上涨的大额利润。

  推荐阅读《沪深300期权合约怎么选?》

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  • 【如何鉴别真盘假盘】:鉴别真假盘方法很简单,在某个合约的买五价位,挂单1-10手,然后通过证券/期货公司提供的行情软件看对应买五价位的排队挂单数量,如果同步一起变化,那么一定是真盘(为了防止干扰,可以多试几次)。假盘的报单没有进交易所,客户的挂单不能显示到行情软件上。

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