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沪深300期权保证金如何计算?

2019-12-24 14:52:01 HZ
摘要

在沪深300期权正式上市的一个月前,中金所就公布了沪深300期权相关业务的细则。以期权卖方为例,沪深300期权的保证金是怎么计算的?

  期权卖方保证金有两种形式,一种是开仓保证金,一种是维持保证金。今天这篇文章我们就主要介绍沪深300期权的开仓保证金和维持保证金。

  开仓保证金是指卖方卖出开仓时需要缴纳的保证金,同时卖方账户资金的额度不得低于最低限度的维持保证金,否则将会面临强行平仓。

  那么沪深300期权的开仓计算方式是怎样的呢?

  一、沪深300期权开仓保证金计算方式:

  认购期权义务仓:开仓保证金=(合约前结算价×合约乘数)+max(标的指数前收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数-认购期权虚值,最低保障系数×标的指数前收盘价×合约乘数 × 合约保证金调整系数)

  认沽期权义务仓:开仓保证金=(合约前结算价×合约乘数)+max(标的指数前收盘价×合约乘数x合约保证金调整系数-认沽期权虚值额,最低保障系数×合约行权价格×合约乘数×合约保证金调整系数)

沪深300期权保证金如何计算?

  二、沪深300期权维持保证金计算方式:

  认购期权义务仓:维持保证金=(合约当日结算价x合约乘数)+max (标的指数当日收盘价x合约乘数x 合约保证金调整系数-认购期权虚值,最低保障系数 x标的指数当日收盘价x合约乘数x合约保证金调整系数)

  认沽期权义务仓:维持保证金=(合约当日结算价x合约乘数)+max (标的指数当日收盘价×合约乘数x 合约保证金调整系数-认沽期权虚值,最低保障系数x合约行权价格x合约乘数×合约保证金调整系数)

  以上的算式方法看上去十分复杂,但是实际上在整个期权交易的过程中,交易软件会为我们自动计算出对应的保证金金额,再从交易系统账户中扣除。

  推荐阅读《沪深300期权可以在哪里开户?》

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